Geral
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Geral
Entenda Basileia 1, 2 e 3 - CELSO MING
O ESTADÃO - 18/08
O grande risco de qualquer Banco é o descasamento. Deve aos depositantes e aos aplicadores à vista ou, em geral, a prazos curtos, e empresta a prazos quase sempre mais longos. Se um grande número de credores se atira para buscar seu dinheiro de volta, ele pode não estar lá, porque os devedores do Banco têm prazo para devolvê-lo.
Esta é a principal razão pela qual um Banco tem de ter reservas disponíveis em proporção a seus empréstimos. Nas horas de sufoco, os bancos centrais também atuam como emprestadores de liquidez. Em compensação, está obrigado a supervisionar e fiscalizar cada Banco.
A partir de 1988, uma instituição com nome em inglês e com sede em Basileia, na Suíça, bank of International Settlements (BIS), que atua como Banco Central dos bancos centrais de 27 países, inclusive do Brasil, decidiu coordenar a uniformização de procedimentos de segurança. Foi, então, uma necessidade imposta pela crescente globalização das finanças. Por isso, por meio de acordos entre bancos centrais, o BIS passou a exigir dos bancos um capital mínimo de 8% sobre o volume de seus ativos (financiamentos e aplicações de recursos), de maneira a proteger os depositantes e evitar quebras. Assim, os índices de Basileia 1 foram o primeiro acordo global do gênero. No Brasil, começaram a valer em 1994.
Logo em seguida, os bancos e os especialistas argumentaram que não fariam sentido exigências uniformes de capital para ativos de qualidade diferente. Títulos dos Estados Unidos e da Alemanha, por exemplo, considerados sem risco, não são comparáveis a empréstimos sujeitos a calotes. Em 2001, o BIS coordenou novo acordo, o Basileia 2, que passou a levar em conta diferenças de risco de crédito, risco operacional e os preços de mercado. No Brasil, passou a ser implantado em 2007.
A crise que estourou em 2008, mostrou que títulos carimbados com AAA (praticamente sem risco) de um dia para o outro passaram a ser considerados lixo tóxico, e bancos sólidos, de repente, se viram na bancarrota. O pânico se generalizou, depositantes correram para sacar seus recursos e até mesmo os bancos deixaram de confiar uns nos outros. Logo se viu que a segurança bancária é refém de outra contingência: o nível de liquidez (disponibilidade de dinheiro) nos mercados.
Novo conjunto de normas de segurança foi definido em 2010, para começar a ser observado até 2019. Há nove dias, o presidente do Banco Central do Brasil, Alexandre TombiniI, avisou que o Acordo de Basileia 3 começa a ser implantado por aqui a partir de 1º de outubro.
São quatro as determinações (pilares) principais. Primeira, a definição de capital exigido passa a ser mais rigorosa. Só podem ser contabilizados como recursos próprios ativos conversíveis imediatamente em dinheiro vivo.
A segunda determinação prevê acumulação pelas instituições financeiras de reservas adicionais, denominadas capital de conservação e capital contracíclico. Devem funcionar como colchões destinados a absorver riscos e perdas em momentos de alto estresse financeiro e econômico.
O terceiro pilar institui dois índices de disponibilidades: um de curto prazo e outro de longo prazo. O objetivo é levar os bancos a contar com recursos de alta liquidez em situações de crise aguda e, simultaneamente, com fontes mais estáveis de captação de recursos.
A quarta, é a criação de um índice de alavancagem de, no máximo, 3% em relação ao capital principal da instituição (Nível I). No sistema bancário, a alavancagem corresponde à proporção de empréstimos que uma instituição pode fazer em relação ao seu capital. Pelas novas regras, os bancos não devem emprestar mais de 33 vezes o seu capital.
Tudo isso implica enorme transformação das práticas de gerenciamento de riscos e de modelos de negócios em vigor no sistema bancário global. Estudo elaborado pela consultoria PwC adverte que o capital se tornará mais escasso e mais caro. A necessidade de manter uma carteira com alta qualidade de ativos líquidos aumentará os custos de oportunidade e reduzirá os retornos (lucros) dos bancos. Outro efeito será maior competição por depósitos e maior custo de captação de recursos.
A principal consequência para o cliente do Banco é uma possível redução da oferta de crédito. Porque estarão obrigados a reter capital de qualidade, a tendência é de que os bancos se concentrem nos financiamentos de menor risco.
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